計量リスク評価

電力リスク

水力発電所の最適生産戦略に関して研究しています。近年欧米諸国で電力市場の自由化が進められ、発電所にとって電力価格が非常に大きなリスクになりました。それによって、水力発電所は常に電気価格の変動リスク及び河川流量リスクの二つのリスクに直面しています。その二つのリスクを考慮に入 れ、将来における一定期間中の収入を最大化できる生産戦略が求められています。オプティマル・コントロール及びリスクマネジメントなどの手法を用いて、こ の課題に取り込みました。さらに、将来における収入をシミュレーションで予測し、収入リスクの計量分析、及びそのリスクをマネジメントする最適水力発電契約モデルを開発しました。

 

【論文】

複数リスクを考慮した最適水力発電契約モデル

 

最終更新日 2013年2月22日(金曜)13:54

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